Analiza szeregów czasowych

W rozdziale pierwszym wprowadzono podstawowe pojęcia związane z procesem stochastycznym i szeregiem czasowym. Wykorzystując wprowadzone definicje, przeprowadzono wstępne analizy wybranych z rynku szeregów czasowych.

• Przedstawiono wybrane klasyfikacje szeregów czasowych oraz modeli szeregów czasowych.

W rozdziale drugim zaprezentowano klasyczne metody analizy szeregów czasowych, modele z trendem liniowym, nieliniowym oraz okresowością. Wśród modeli z okresowością opisano model wskaźnikowy, model ze zmiennymi periodycznymi oraz model oparty na szeregu Fouriera.

• Przedstawione metody zilustrowano przykładami wyznaczania modeli dla wybranych empirycznych szeregów czasowych.
• Rozdział trzeci poświęcono liniowym modelom autoregresyjnym klasy ARIMA.
• W podziale na modele stacjonarne i niestacjonarne opisano podstawowe własności modeli.
• Prezentowane pojęcia i modele zilustrowano przykładowymi analizami empirycznych szeregów czasowych.

W rozdziale czwartym zaprezentowano podstawowe modele klasy GARCH i ich zastosowanie do analizy empirycznych szeregów czasowych. W ostatnim rozdziale - piątym - zebrano informacje dotyczące weryfikacji hipotez w analizie i modelowaniu szeregów czasowych.