Opowiadanie pierwsze: Czyśćcowe dusze, czyli wstrząsająca opowieść o życiu i śmierci Don Juan de Marana. Bohater jest oczekiwanym synem księcia, Don Carlosa de Marana, który chce zeń uczynić dzielnego rycerza, podczas gdy jego matka pragnie, by syn został człowiekiem pobożnym.
W latach młodzieńczych zwraca uwagę na obraz Moralesa przedstawiający męki dusz czyśćcowych, znajdujący się w oratorium jego matki. W wieku osiemnastu lat Don Juan, wykształcony religijnie i w posługiwaniu się bronią, zostaje wysłany na uniwersytet w Salamance.
Dnie spędzają na biesiadach, pijatykach i grze, a noce pod balkonami swych wybranek. Wyposażony we wszelkie przymioty ludzkiej natury, zamiast dążyć do wyższych wartości, walcząc z namiętnościami, próbuje dojść do szczęścia poprzez niebiańską rozkosz połączenia się z kobietą.
Nieustannie doznający rozczarowania i stale spodziewając się, że wreszcie dosięgnie ideału szczęścia, zaczyna w końcu odczuwać coraz głębsze znużenie i pogardę dla ludzi. Jego kolejne podboje nie są już poszukiwaniem rozkoszy, ale rodzajem obelgi i wyzwania dla ludzi wiodących płaskie, mieszczańskie życie, o tyle niższe od jego horyzontów.