Metody stochastyczne w ekonometrii przestrzennej - nowoczesna analiza asymptotyczna

W monografii zostały zaprezentowane najnowsze i w dużej mierze autorskie osiągnięcia z zakresu teorii asymptotycznych stochastycznych modeli ekonometrii przestrzennej. Rezultaty pracy naukowej autorów zostały poprzedzone przeglądem klasycznych, choć przedstawionych w nowoczesnym ujęciu, zagadnień ekonometrii przestrzennej.

Ważnym elementem omawianej teorii jest nowe Centralne Twierdzenie Graniczne dla form liniowo-kwadratowych .Pozwala ono na przeprowadzanie formalnych dowodów własności granicznych statystyk testowych autokorelacji przestrzennej oraz estymatorów parametrów modeli ekonometrycznych z zależnościami przestrzennymi. * W polskiej literaturze przedmiotu, która jest zdominowana przez publikacje o charakterze praktycznym lub metodologicznym, tematyka własności granicznych statystyk procesów przestrzennych w kontekście asymptotyki macierzy wag była dotąd, generalnie rzecz biorąc, pomijana.

• Można zatem oczekiwać, że naukowcy badający teoretyczne podstawy ekonometrii wyrażą zainteresowanie tą pozycją naukową.

Mimo stosunkowo dużego stopnia zaawansowania merytorycznego przedstawianego materiału, książka napisana jest w sposób przystępny. Zaczynając od pierwszego rozdziału, w którym autorzy wprowadzają podstawowe pojęcia, i dalej konsekwentnie przez części następne, o rosnącym stopniu skomplikowania aparatu matematycznego, autorzy starannie tłumaczą kolejne elementy przeprowadzanego rozumowania.

• Proponowaną monografię czyta się z dużym zaciekawieniem.
• Oceniam ją bardzo dobrze i uważam, że znajdzie ona zasłużone uznanie społeczności akademickiej.
• Dr hab.
• Jan Hauke, prof.
• UAM