Głównym celem monografii jest przedstawienie rynku opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zbadanie możliwości przeprowadzenia na nim strategii arbitrażowych z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz zyskowności tych strategii. Opcje są instrumentem bardzo popularnym wśród inwestorów na świecie, co wynika z konstrukcji instrumentu.
W zależności od sytuacji na rynku i przewidywań możliwy jest jednoczesny handel opcjami kupna i sprzedaży, o różnych cenach wykonania i terminach wygaśnięcia. Łączenie pozycji w opcjach daje możliwość stworzenia wielu różnorodnych strategii - zabezpieczających, spekulacyjnych i arbitrażowych.
W ramach strategii arbitrażowych inwestorzy, wykorzystując niewłaściwą wycenę instrumentów finansowych, mogą osiągać zyski przy zerowym lub prawie zerowym ryzyku. Elementem wyróżniającym publikację spośród innych obecnych na rynku jest aktualność danych zawartych w pracy oraz przyjęcie w rozważaniach punktu widzenia inwestora indywidualnego.
Będzie przydatna zarówno studentom kierunków ekonomicznych, w szczególności finansowych, środowisku naukowemu, a także inwestorom giełdowym. Możliwość konstrukcji strategii arbitrażowych badano w odniesieniu do inwestorów indywidualnych, którzy w analizowanym okresie mieli rachunki inwestycyjne i dysponowali kapitałem niezbędnym do zawierania transakcji.
Przedstawione strategie arbitrażowe miały w jak największym stopniu odpowiadać rzeczywistości, co należy uznać za dużą zaletę przeprowadzonych badań. Biorąc pod uwagę część teoretyczną, zilustrowaną również licznymi przykładami, oraz całokształt badań, należy uznać, ze cel pracy został osiągnięty.
